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Intro ......

 

생활용품, CAC 40(프랑스), KOSPI(한국), 소형순수가치, 중대형성장, 주식 팩터, 중대형가치, SENSEX(인도) 주식(섹터) 26개 : 에너지, 증권, 디스플레이, 대형순수성장, 로우볼, 주식 섹터, 기타 자본재, 대형성장, 중형가치, 중소형순수가치, 음식료 및 담배, 기타 금융,wp 문서 (압축파일).경영경제 자료등록 MPAA 전략 레포트 [경영경제]MPAA 전략.hwp [경영경제]MPAA 전략..hwp [경영경제]MPAA 전략. 자산군 주식(국가) 12개 : S&P500(미국),, 유틸리티 주식(팩터) 30개 : 블루칩30, 유통, 퀄리티밸류, 니케이225(일본), 모멘텀, 10년 만기 채권 인버스 지수(10년 만기 국고채 지수 인버스로 계산) 현금 1개 : 3년 만기 국고채 총수익 지수 2.hwp.hwp [경영경제]MPAA 전략. 투자 방법 Step 1 : 상대 모멘텀 적용 현금을 제외한 각 자산군(주식 국가, 러셀3000(미국), 소형가치, 하드웨어, 대략 9종목 선정 주식 팩터 자신군은 총 30 종목이므로, 소비재 및 의류, 대략 4종목 선정 주식 섹터 자산군은 총 26 종목이므로 ......

 

 

Index & Contents

경영경제 자료등록 MPAA 전략 레포트

 

[경영경제]MPAA 전략.hwp 문서 (압축파일).zip

 

MPAA 전략(Modified Protective Asset Allcation)

 

빨간글씨는 내가 판단하여 결정

예상 CAGR 8%, MDD 10%

 

1. 자산군

주식(국가) 12개 : S&P500(미국), 러셀3000(미국), 니케이225(일본), 항셍(홍콩), 홍콩H(홍콩), 대만 가권, 상해 종합(중국), FTSE 100(영국), CAC 40(프랑스), DAX(독일), KOSPI(한국), SENSEX(인도)

주식(섹터) 26개 : 에너지, 화학, 금속 및 광물, 기타 소재, 건설, 기타 자본재, 상업 서비스, 운송, 자동차 및 부품, 소비재 및 의류, 소비자 서비스, 미디어, 유통, 음식료 및 담배, 생활용품, 의료, 은행, 보험, 증권, 기타 금융, 소프트웨어, 하드웨어, 반도체, 디스플레이, 통신서비스, 유틸리티

주식(팩터) 30개 : 블루칩30, 모멘텀, 경기방어주, 베타플러스, 로우볼, 배당성장, 빅볼지수, 커트래리안, 퀄리티밸류, 대형가치, 대형성장, 대형순수가치, 대형순수성장, 중형가치, 중형순수가치, 중형순수성장, 소형가치, 소형성장, 소형순수가치, 소형순수성장, 중대형가치, 중대형성장, 중대형순수가치, 중대형순수성장, 중소형가치, 중소형순수가치, 중소형성장, 중소형순수성장

채권 3개 : 10년 만기 국고채 총수익 지수, 20년 만기 국고채 총수익 지수(10년 만기 국고채 레버리지 지수로 계산), 10년 만기 채권 인버스 지수(10년 만기 국고채 지수 인버스로 계산)

현금 1개 : 3년 만기 국고채 총수익 지수

 

2. 투자 방법

Step 1 : 상대 모멘텀 적용

현금을 제외한 각 자산군(주식 국가, 주식 섹터, 주식 팩터, 채권)에 상대 모멘텀 전략을 적용

• 1 단계 : 각 자산군에 속한 개별 종목의 1~12개월 평균 모멘텀을 각각 계산

• 2 단계 : 각 자산군에 속한 종목을 1~12개월 평균 모멘텀이 높은 순으로 정렬

• 3 단계 : 각 자산군에서 평균 모멘텀이 높은 상위 30% 종목을 선정

 

ex) 주식 국가 자산군은 총 12 종목이므로, 대략 4종목 선정

주식 섹터 자산군은 총 26 종목이므로, 대략 9종목 선정

주식 팩터 자신군은 총 30 종목이므로, 10 종목 선정

채권 자산군은 종목이므로, 1종목 선정

 

Step 2 : 절대 모멘텀 적용(현금 혼합)

• 1단계 : Step 1에서 선정된 상대 모멘텀 상위 종목의 1~12개월 평균 모멘텀 스코어를 각각 계산

• 2단계 : 선정된 각각의 종목을 평균 모멘텀 스코어에 비례하여 일정 비율의 현금과 혼합

 

ex) Step 1 주식 국가에서 S&P500 이…(생략)

 

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